Curso
Machine Learning para Riesgos financieros
SOMOS
EDUCACIÓN
CONTINUA
Este curso se enfoca en buscar que los participantes adquieran habilidades específicas necesarias para el desarrollo de modelos avanzados de gran utilidad en áreas de riesgo financiero al interior de la empresa. En ese sentido, el curso hace uso intensivo de herramientas computacionales, para el desarrollo del campo del riesgo financiero, tales como Excel y Python, buscando generar modelos automatizados eficientes, disminuyendo la posibilidad de errores y generando valor agregado para los interesados.
Las crisis económicas globales siempre han generado una acentuación de los niveles de riesgo e incertidumbre que afectan la solidez y solvencia de los sistemas financieros. Este curso presenta los marcos conceptuales y los enfoques prácticos vitales para fortalecer la Gestión de Riesgos y el uso de herramientas de machine learning para su medición, manejo y control en Compañías tanto de sector financiero como de sector real que estén expuestas a riesgos financieros.
A través de diferentes sesiones, crearemos algunos modelos de riesgo utilizando Excel y Python, los cuales permitan tomar decisiones más informadas y estratégicas. De la misma forma aprenderemos a reducir el tiempo dedicado a su elaboración e identificando nuevas oportunidades en la medición y gestión de riesgos.
Objetivos
El objetivo general del curso es presentar al participante los diferentes riesgos a los que están expuestas tanto instituciones financieras como empresas del sector real que incursionan en mercados financieros, logrando la comprensión de su impacto y facilitando el aprendizaje de algunas técnicas cuantitativas para su medición y gestión.
• Introducir la gestión de riesgos, y el uso de herramientas para la medición, manejo y control de estos.
• Presentar los marcos conceptuales y los enfoques prácticos y mejores prácticas asociados con la gestión integral de riesgos.
• Generar discusiones y reflexiones que fortalezcan la capacidad de los participantes en cuanto a riesgos como el de crédito, el operativo, el de liquidez y el de mercado.
• Introducir al participante en el aprendizaje de modelos cuantitativos usados en el análisis de riesgo financiero usando herramientas de programación en Python.
Dirigido a
Profesionales apasionados por las finanzas y con necesidad de profundizar en el desarrollo de modelos de riesgos financieros.
Al final del curso los estudiantes podrán cuestionar las decisiones gerenciales, a partir de la identificación, medición y control de riesgos, para tomar decisiones que fortalezcan la Gestión de Riesgos en Instituciones financieras y del sector real que incursionen en mercados financieros.
Metodología
El curso se desarrollará de manera remota sincrónica
Contenidos académicos
Módulo 1: (Seis horas)
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Gestión de Riesgo de Liquidez: Marco Conceptual (1 hora).
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Desarrollo Caso práctico (5 horas).
Módulo 2: (Seis horas)
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Gestión de Riesgo de Crédito: Estimación de Riesgo de Default (1 hora).
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Desarrollo Caso práctico (5 horas).
Módulo 3: (Tres horas)
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Gestión de Riesgo operacional: Estimación de riesgo de fraude (0,5 horas).
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Desarrollo Caso práctico (2,5 horas).
Módulo 4: (Seis horas)
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Gestión de Riesgo de Mercado (1 hora).
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Desarrollo Casos prácticos (5 horas).
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VaR paramétrico de un portafolio de renta variable
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VaR Histórico de un portafolio de renta variable
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VaR Montecarlo de un portafolio de renta variable
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VaR Ewma Renta variable
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VaR Ewma Renta Fija (TES).
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Conferencistas
Julián Andrés Galvis Polo: Consultor Empresarial con más de 22 años de experiencia en industrias de Servicios Bancarios, Seguros y Gobierno.
Administrador de empresas y Especialista en Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster en Dirección Bancaria de la Universidad de Barcelona y Máster en Ciencia de Datos de la Universidad Ramón Llull–La Salle de Barcelona.
Docente universitario en áreas de riesgo financiero, modelos financieros, Finanzas Internacionales y machine learning aplicado para la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de San Buenaventura , entre otras.
Requisitos y/o materiales para el desarrollo del curso:
Los participantes deben tener un nivel básico en MS Excel.
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de asistencia a quienes hayan cumplido con el 80% de la asistencia a las sesiones programadas.
4% por pronto pago: Este descuento es el único acumulable y aplica si pago es realizado un mes antes de iniciar el programa.
10% por ser egresado o estudiante (activo) en pregrado o posgrado de la Universidad Javeriana.
10% por afiliación a la caja de compensación Cafam.
15% para grupos de 3 a 5 participantes en el mismo programa.
20% para grupos de 6 participantes en el mismo programa y en el tercer diplomado realizado consecutivamente.
Apertura y fecha de inicio: la apertura y la fecha de inicio del
programa dependerá del mínimo número de inscritos,
establecido por la Universidad.
Certificación: se otorgará certificación a quien haya
cumplido como mínimo con el 80% de las actividades
programadas en el aula.
Forma de pago: efectivo, cheque de gerencia, tarjeta de
crédito (recibimos todas las tarjetas, cuenta de cobro).
Válido para Colombia:
**Art. 92 Ley 30 de 1992 - Las Instituciones de
Educación Superior no son responsables del
I.V.A.
**Numeral 6 del Art. 476 Estatuto Tributario
(ET) - Servicios excluidos del impuesto sobre
las ventas.